担当: 楊 洋
日時: 4/12(金) 10:00-
場所: 5Fコラボレーションルーム2
内容: 論文紹介「決済システムの分析のためのエージェント・ベースの方法
の探索:StarLogo TNGによる危機モデル」
概要: 極端な出来事の影響を定量化するために監督当局と個々の銀行に採
用されているモデルにおいて、伝統的なストレス・テストは一般的に機構
レベルに焦点を当てており、市場全体の状況にあまりにも重点を置いてい
ない。そのせいで、新しい金融商品や技術に起因する流動性リスクが過小
評価された。エージェントベースシミュレーションはこれらの欠点を補い
、金融ネットワーク構造の複雑性の増大を対応するのに十分な軟性を備え
ている。本論文は、即時決済システムのエージェントベースモデルを構築
し、銀行間市場における流動性のフローが出来事の下でどのように変化す
るのかをシミュレートするものである。筆者らはシミュレーションデータ
から、破壊的な出来事の後に出てきた３つの仮説的な区別されたフェーズ
を説明した。紹介は結果を中心とし、筆者らの方法論に関する議論につい
ては触れない。なお、自分の研究に本論文から得られたことについてお話
しする。

Paper: Arciero, L., Biancotti, C., D'Aurizio, L., & Impenna, C. (2009). Exploring 
Agent-Based Methods for the Analysis of Payment Systems: A Crisis Model for 
StarLogo TNG. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 12(1), 2.
Link: 
PDF: 

Speaker: YANG Yang
Date & Hour: 12 Apr. (Fri) 10:00-
Content: Paper review "Exploring Agent-Based Methods for the Analysis 
of Payment Systems: A Crisis Model for StarLogo TNG"